Автор музыки к кинофильмам, в т. ч. «Отцы и дети» и «2 дня» (реж. А. Смирнова). В течение 10 лет был солистом камерного оркестра «Виртуозы Москвы», позже работал в должности вице-президента по развитию бизнеса в компаниях Enhanced Spectrometry Inc. и Terasense Inc. В 2015 году Алексей стал сооснователем рекомендательно-просветительского сервиса Way2Art.club, из которого вырос проект Auftakt.akademy Задачей проектов, поддержанных Московской филармонией и Фондом президентских грантов, является популяризация искусства. Просветительскую деятельность Алексей продолжает в качестве ведущего программы «Исторические концерты» на телеканале «Культура».
С 2018 года Алексей Стеблёв возглавляет компанию RDI.digital – международный креативный интегратор цифровых решений, осуществивший такие проекты, как CultTech Labs в Москве, Санкт-Петербурге и Вене, «Моя Третьяковка» (совместно с государственной Третьяковской галереей), vc_on совместно с ярмаркой viennacontemporary, «Летняя выставка» (совместно с АФФ и musicAeterna), IF Innovation Award (совместно с ассоциацией Immaterial Future, Австрия).